Sijoitusrobotin evoluutio osa 1

Sijoitusrobotin juuret yltävät IT-kuplan jälkimaininkeihin 2000-luvun alkuun. Silloin syntyi ajatus nopeata kauppaa tekevästä robotista, joka päivän aikana hyödyntäisi valitun yhtiön pieniä kurssivaihteluja. Yhtiön osakkeessa pitäisi olla iso vaihto.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijaa tekoälyt kiinnostivat kovasti sekä ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisen palo sai lisää polttoainetta psykologian sivuaineen opintojen kautta. Nämä yhdistettynä sijoitusharrastukseen, käynnisti yhden monista (eri alan) tekoälyprojekteista kun Nokian sivuilta löytyi historiatiedot tehdyistä kaupoista. Kaikki ainekset nopeaa kauppaa tekevän robotin kehittämistä varten olivat kasassa.

Nokian kurssikehityksen murskaamista

Nokian tehtyjen kauppojen historia oli avain koko projektille, koska simulaatioita pitää pystyä tekemään paljon ja nopeasti. Tapahtumat piti siis tallentaa tietokantaan. Tämän jälkeen alkoi eri strategioiden simuloiminen. Kaikista yksinkertaisin strategia oli etsiä normaalia isompia kurssipudotuksia tietyn ajan sisällä (puhutaan minuuteista) ja katsoa korjaavatko ne todennäköisesti ylöspäin. Tyyliin osta, jos kurssi tippuu 0,4 % ja myy kun kurssi on toipunut 0,3 % (luvut esimerkkejä). Koko pääomalla ei koskaan osteta kerralla, koska ostotilanteita syntyi usein ja tilanteita saattoi olla päällä useampi yhtä aikaa. Simulaatioissa osoittautui, että kyllä ne korjaavat useimmiten ylöspäin. Paino sanalla useimmiten, koska jos kurssi ei noussutkaan riittävästi takaisin, saattoi pääoma jäädä kiinni tunneiksi tai päiviksi (ja käytännössä jopa vuosiksi). Ongelma pieneni, lähes poistui, pienentämällä oston ja myynnin vaihteluväliä. Tässä kohtaa ongelmaksi muodostuivat välityskulut, joiden osuus söisi koko tuoton. Ylipäätänsä välityskulut olivat se asia, joka sai innostuksen lopahtamaan nopean kaupan tekemiseen. Mitä tiheämpää kauppa on, sitä varmempi voittaja on kaupat pörssiin välittävä pankkiiriliike.

Jälkiviisastelua

Nyt monta vuotta myöhemmin kokeneempana uskon, että nopeaa kauppaa tekevän tuottavan robotin tekeminen yksityishenkilöllekin on mahdollista. Pitäisi hakea isompia ylöspäin suuntautuvia heilahduksia useammalta yhtiöltä ja käyttää niihin koneen etua hyväksi – nopeaa herpaantumatonta kurssin (pörssitiedotteiden, vaihdon..) analysointia ja siihen nopeaa reagointia. Hyvin karkea logiikka voisi olla:

  • Tarkkaile 30 vaihdetumpaa pörssin yhtiötä
  • Kun pörssitiedote ilmestyy yhtiöllä x, ole erityisen tarkkana
  • Jos yhtiön x kurssi lähtee nopeaan nousuun – osta (tai toisinpäin lyhyeksi myynti)
  • Kun kurssi laskee y % huippuarvosta – myy

Tätä pitäisi luonnollisesti simuloida historiadatalla a) toimiiko tämän tyyppinen logiikka ylipäätänsä b) jos toimii, tuottaako se tarpeeksi voittamaan indeksin pitkällä aikavälillä c) algoritmin viilaamista parhaiden arvojen löytämiseksi.

Mutta seuraava askel nykyisen robotin evoluutiossa oli yksittäisen yhtiön pidempiaikaisia trendejä seuraava robotti, josta seuraavassa kirjoituksessa.

Katso evoluution tuloksena syntynyt sijoitusrobotti osoitteessa sijoitusrobotti.fi.

2 thoughts on “Sijoitusrobotin evoluutio osa 1

  1. Koska robotti siirtyi reaaliaikakauteen

    Koska robotti siirtyi reaaliaikakauteen eli parametrit olivat paikoillaan ja niitä ei enää muutettu vaan ennustettiin tulevaisuutta eikä peilailtu taaksepäin mikä parametriyhdistelmä tuotti parhaiten.

     

    Onko blogissasi oleva tuotto 222 prosentti reaalisesti syntynyt vai onko se peilailtu taaksepäin eri parametriyhdistelmillä?  Yhtiösihän on vastikään perustettu.

     

    Vuoden 2007 alussa tehty
    10 000 € sijoitus on kasvanut 32 200 euroon
     
    Robotin tuotto +222 %
     
    Helsingin pörssin tuotto -21 %
     
    Ero robotin eduksi +243 %
    1. 2009 syksyllä

      Robotin algoritmi on ollut käytössä 2009 syksystä, josta lähtien olen mm. omia varoja sijoittanut. Sivusto on peustettu 2010 keväällä. 2009 syksyä aikaisempaan aikaan samaa algoritmia on käytetty siirtämällä aikaa eteenpäin ja robotti on tehnyt päätökset niillä tiedoilla mitä sillä ajanhetkellä on ollut, eikä tietenkään tietoa tulevaisuudesta. Kuten ei nytkään.

      Kannattaa tutkia 2010 tunnuslukuja ja salkussa olleita yhtiötä. Täältä löytyy esim. 2010 tunnusluvut ja kaikki salkussa olleet yhtiöt: http://sijoitusrobotti.fi/tuottohistoria

      Janne

Comments are closed.

Related Posts

Yhteiskunta

Suomen aseteollisuudesta

Nato-ratkaisun jälkeen Suomessa olisi kaikki syyt kiinnittää huomiota otsikon aiheeseen. Totean, että jotkut faktat saattavat yllättää, mutta ne on taatusti dokumentoitu.

1) Suomen ”köyhyys”

Sotahistoriaamme on kirjoitettu

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com