Koneoppimiseen perustuvaa osakevalintaa testattiin Q1 2025 aikana

Sijoittaminen
3

Piksu toimituksen koneoppimiseen perustuva kokeilusalkku (kuva) voitti alkuvunna vertailuindeksinsä (OMX Nordic 40) noin seitsemällä prosentilla, mutta jäi silti melkein kolme prosenttia tappiolle.

Salkkuun valitaan kvartaaleittain koneoppimisen menetelmin (multiple linear regression sovellus) noin 5 keskisuurten tai suurten yrityksien osaketta Suomesta tai Ruotsista ja kenties tulevaisuudessa myös Tanskasta tai Norjasta. Verosopimusten huonon noudattamisen takia Tanskaa ja Norjaa toistaiseksi vältetellään.

Vaikutti siltä, että algoritmi toimii kohtuullisesti. Ostettavat ja myytävät osakkeet valitaan salkkuun sitten, kun suurin piirtein kaikki yritykset ovat kertoneet tuloksistaan. Kaikki valinnat tehdään tulostietojen perusteella. Q1 tulostietojen perusteella salkkuun tulivat seuraavat osakkeet:  Arion Bank, TF Bank, Atria, SSAB, Hoist Finance

Yleensä sijoittajat kiinnittävät huomiotamoniin moniin sellaisiin seikkoihin joihin algoritmiavusteinen kaupankäynti ei tehoa. Koneoppimiseen perustuvalta algoritmipohjaiselta salkulta ei siksi voi odottaa aivan parasta mahdollista tuottoa. Näitä huomiotta jääviä tärkeitä seikkoja ovat ovat esimerkiksi:

  • toimitusjohtajan esittämät tulevaisuudennäkymät
  • yrityksen markkina-asema
  • liiketoimintasektorin kasvunäkymät
  • johdon oletettu pätevyys

 

 

 

Vastaa

Related Posts