130/30 strategiasta

Nordea Rahastoyhtiö on tuonut markkinoille ns. 130-30 rahaston. Se nojaa osittaiseen hedge suojaukseen, rahastossa ostettu positio 130 % ja sen lisäksi myytynä 30 % rahaston arvosta. Ensialkuun rahaston tuotto vaikuttaa riippuvan vain ja ainoastaan rahastonhoitajan taidosta valita sekä ostetut että myydyt osakkeet.

Kuitenkin strategiassa on oma pihvinsä ja se on mahdollisuus ottaa suurempaa riskiä long-puolella kun sen vastapainona on osittainen short-positio.
Tämä 130/30 strategia on ollut myös esillä CXO Axoadvisorin blogissa

Nordea Rahastoyhtiö on tuonut markkinoille ns. 130-30 rahaston. Se nojaa osittaiseen hedge suojaukseen, rahastossa ostettu positio 130 % ja sen lisäksi myytynä 30 % rahaston arvosta. Ensialkuun rahaston tuotto vaikuttaa riippuvan vain ja ainoastaan rahastonhoitajan taidosta valita sekä ostetut että myydyt osakkeet.

Kuitenkin strategiassa on oma pihvinsä ja se on mahdollisuus ottaa suurempaa riskiä long-puolella kun sen vastapainona on osittainen short-positio.
Tämä 130/30 strategia on ollut myös esillä CXO Axoadvisorin blogissa
http://www.cxoadvisory.com/blog/external/blog12-19-07/default.asp
December 19, 2007 – Modernizing Equity Return Benchmarks

Mutta mikä mielenkiintoisinta strategiasta on olemassa valmiita ETF-tuotteita ja jopa euro-määräisenä, Sveitsissä kaupan oleva:
Dynamic Voncert „Vontobel Europe 130/30 Index“
Se perustuu kahteen indeksiin ostettuna on sektorirotaatio European Sector Rotation II
ja myytynä puoliskona on DowJones EURO STOXX 50® TR Index

Dollarialueelle vaihtoehtoja on varmaan enemmän, esim. mainitulla sveitsiläisyhtiöllä ja toinen vastaan tullut on Claymore/Zacks Sector Rotation (XRO).
Ensin mainitulle en ole löytänyt paikka missä verrata sitä johonkin eurooppalaiseen indeksiin, mutta jälkimmäisestä vertailu löytyy. Se näyttää voittaneen SP500 indeksin miltei kaikilla aikaväleillä reilun vuoden olemassaolonsa aikana.
http://finance.yahoo.com/q/bc?t=1y&s=XRO&l=on&z=m&q=l&c=&c=%5EGSPC

Related Posts

Sijoittaminen Talous

Omat Rahat Katsaus: Markkinoilla tunnelinäkyä

Mailmataloutta uhkaavat useat vaarat. Toisaalta lähi-idän sotaisa tilanne ja toisaalta Trumpin tullit. Hämmästyttävää kyllä pörssikursseista tätä ei voi nähdä. USA:n työllisyys ja inflaatioluvut ovat pysyneet

"Minä voinkin ottaa nämä rahat"
Yhteiskunta

Mikro- ja makrotason horisontaaliset tulonsiirrot

Terve yhteiskunta pitää huolta kaikista jäsenistään. Siihen tarvitaan myös tulonsiirtoja. Perinteisesti oikeistossa tulonsiirtoja pyritään kutistamaan kun taas vasemmistossa niitä halutaan lisätä. Tulonsiirrot ovat tarpeellisia, mutta

Sijoittaminen

Suomalaisten yritysten tunnusluvut löytyvät piksun työkalut valikosta

Suomalaisten yritysten tunnusluvut on laskettu valmiiksi piksun TYÖKALUT -> ARVOSTUSKERTOIMIA sivulle:

S/P%  =  (S)ales per (P)rice.    Liikevaihto suhteessa markkina-arvoon (milj.) prosentteina. Joidenkin yritysten tekemä lisäarvo