130/30 strategiasta

Nordea Rahastoyhtiö on tuonut markkinoille ns. 130-30 rahaston. Se nojaa osittaiseen hedge suojaukseen, rahastossa ostettu positio 130 % ja sen lisäksi myytynä 30 % rahaston arvosta. Ensialkuun rahaston tuotto vaikuttaa riippuvan vain ja ainoastaan rahastonhoitajan taidosta valita sekä ostetut että myydyt osakkeet.

Kuitenkin strategiassa on oma pihvinsä ja se on mahdollisuus ottaa suurempaa riskiä long-puolella kun sen vastapainona on osittainen short-positio.
Tämä 130/30 strategia on ollut myös esillä CXO Axoadvisorin blogissa

Nordea Rahastoyhtiö on tuonut markkinoille ns. 130-30 rahaston. Se nojaa osittaiseen hedge suojaukseen, rahastossa ostettu positio 130 % ja sen lisäksi myytynä 30 % rahaston arvosta. Ensialkuun rahaston tuotto vaikuttaa riippuvan vain ja ainoastaan rahastonhoitajan taidosta valita sekä ostetut että myydyt osakkeet.

Kuitenkin strategiassa on oma pihvinsä ja se on mahdollisuus ottaa suurempaa riskiä long-puolella kun sen vastapainona on osittainen short-positio.
Tämä 130/30 strategia on ollut myös esillä CXO Axoadvisorin blogissa
http://www.cxoadvisory.com/blog/external/blog12-19-07/default.asp
December 19, 2007 – Modernizing Equity Return Benchmarks

Mutta mikä mielenkiintoisinta strategiasta on olemassa valmiita ETF-tuotteita ja jopa euro-määräisenä, Sveitsissä kaupan oleva:
Dynamic Voncert „Vontobel Europe 130/30 Index“
Se perustuu kahteen indeksiin ostettuna on sektorirotaatio European Sector Rotation II
ja myytynä puoliskona on DowJones EURO STOXX 50® TR Index

Dollarialueelle vaihtoehtoja on varmaan enemmän, esim. mainitulla sveitsiläisyhtiöllä ja toinen vastaan tullut on Claymore/Zacks Sector Rotation (XRO).
Ensin mainitulle en ole löytänyt paikka missä verrata sitä johonkin eurooppalaiseen indeksiin, mutta jälkimmäisestä vertailu löytyy. Se näyttää voittaneen SP500 indeksin miltei kaikilla aikaväleillä reilun vuoden olemassaolonsa aikana.
http://finance.yahoo.com/q/bc?t=1y&s=XRO&l=on&z=m&q=l&c=&c=%5EGSPC

Related Posts

Yhteiskunta

Yritysten ympäristötekijät ovat kunnossa, mutta yrittäviä ja työtä tekeviä ihmisiä kohdellaan huonosti ja epästasapuolisesti

Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mukaan yritysten kasvun ympäristötekijät ovat kunnossa, mutta meiltä puuttuu tekemisen meininki ja riskinotto.

Minun mielestäni tekemiseen saadaan meininkiä ja riskinottoa, jos yrittävän

Sijoittaminen

Sano AI, kun haluat hypen

Pörsseissä roihuaa tasaisin väliajoin ostovimma suurta tulevaisuutta lupaavien sektoreiden kimpussa. Nyt liki kaikki tekoälyyn liittyvä revitään käsistä.

Viime viikkojen kurssirallissa Oracle, yksi maailman johtavista tietokantateknologian ja yritysohjelmistojen